Kaufman Adaptive Moving Average Binärwelle

Für diejenigen unter Ihnen, die über meine Live-Sessions jede Woche auf der Simpler Options Website gefragt haben, ist hier der Link für die aktuelle 7 - 30 Tage Testversion. Ich habe die letzten zwei Jahre in der Live-Trading-Zimmer verbracht und persönlich glaube, es ist der beste Handel Zimmer um. Ich spreche jeden Montag und Freitag von 11: 00-12: 00 CST und Mittwoch von 1: 00-1: 30 CST. Ich hoffe dich dort zu sehen. - Eric Erwerben Sie eine Lifetime Pro Mitgliedschaft und erhalten Sie vollen Zugriff auf das Forum und Ressourcen-Downloads. JETZT AKTUALISIEREN thinkorswim Kaufmans Adaptive Moving Average Binary Wave 022709 Basierend auf Kaufmans Adaptive Moving Average. März 1998 TRADERS TIPPS Hier ist diese monatliche Auswahl von Traders Tipps, die von verschiedenen Entwicklern der technischen Analyse-Software beigetragen, um Leser leichter zu implementieren einige der Strategien präsentiert in dieses Problem. Sie können diese Formeln und Programme zur einfachen Verwendung in Ihrer Tabellenkalkulation oder Analysesoftware kopieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Text aus, indem Sie so markieren, wie Sie es in jedem Textverarbeitungsprogramm wünschen. Verwenden Sie dann Ihren Standardschlüsselbefehl für die Kopie oder wählen Sie im Browsermenü die Option quotcopyquot. Der kopierte Text kann dann in eine beliebige offene Kalkulationstabelle oder eine andere Software eingefügt werden, indem ein Einfügepunkt ausgewählt und ein Einfügebefehl ausgeführt wird. Durch das Umschalten zwischen einem Anwendungsfenster und der offenen Webseite können Daten problemlos übertragen werden. In diesen monatlichen Tipps finden Sie Formeln und Programme für: TRADESTATION Der adaptive gleitende Durchschnitt, der im Interview mit Perry Kaufman im 1998 STOCKS amp COMMODITIES Bonus Issue diskutiert wurde (der Artikel wurde im März 1995 erschienen) ist eine hervorragende Alternative zu herkömmlichen gleitenden Durchschnittsberechnungen. In diesen Monaten Traders Tipps, werde ich präsentieren zwei Easy Language Studien und ein Easy Language System, die auf dem adaptiven gleitenden Durchschnitt basieren. Die adaptive gleitende Durchschnittsberechnung, die in den Studien und dem System in der TradeStation oder SuperCharts verwendet wird, wird hauptsächlich durch eine Funktion durchgeführt, die als "aAMA. quot" bezeichnet wird. Eine andere Funktion, die als & agr; AAququot bezeichnet wird, wird verwendet, um das adaptive gleitende Durchschnittsfilter zu berechnen. Wie immer sollten die Funktionen vor der Entwicklung des Studiosystems erstellt werden. Typ: Funktion Name: AMA Vars: Geräusch (0), Signal (0), Diff (0), efRatio (0), Glatt (1), Am schnellsten (.6667), Slowest (.0645), AdaptMA (0) Diff Absolut (Close - Close1) IF CurrentBar lt Periode Dann AdaptMA Schließen IF CurrentBar gt Periode Dann beginnen Signal AbsValue (Close - ClosePeriod) Noise Summation (Diff, Periode) efRatio Signal Lärm Smooth Power (efRatio (am schnellsten - am langsamsten) am langsamsten, 2) AdaptMA AdaptMA1 Smooth (Close - AdaptMA1) Ende Eingänge: Periode (Numerisch), Pcnt (Numerisch) Vars: Noise (0), Signal (0), Diff (0), efRatio (0), Smooth (1), Schnellste (.6667 ), Slowenisch (.0645), AdaptMA (0), AMAFltr (0) Diff AbsValue (Close - Close1) IF CurrentBar lt Periode Dann AdaptMA Schließen IF CurrentBar gt Periode Dann beginnen Signal AbsValue (Close - ClosePeriod) Noise Summation (Diff, Periode (AdaptMA-AdaptMA1, Period) Pcnt End AMAF AMAFltr Sobald du beide Funktionen erfolgreich erstellt hast, kannst du dann erstellen. (AdRMA) AdaptMA AdaptMA1 Smooth (Schließen - AdaptMA1) AMAFltr StdDev (AdaptMA-AdaptMA1, Periode) Die beiden Studien und das System. Der erste Indikator zeigt die adaptive gleitende durchschnittliche Linie mit einer optionalen Drehung an. Der Twist ist, dass die AMA-Linie mit linearer Regression geglättet werden kann. Also habe ich in den Indikator eine Eingabe mit dem Namen quotsmoothquot aufgenommen, mit der du feststellen kannst, ob die AMA-Linie geglättet werden soll oder nicht. Ein Quittierung als Eingangswert glättet die Berechnung. Ein quotNquot plot einfach die rohe AMA Linie. Dieser Indikator sollte skaliert werden, um als Datenträger zu markieren. Typ: Indikator Name: MovAvg Adaptive Eingänge: Periode (10), Smooth (quotYquot) IF UpperStr (Smooth) quotYquot Dann Plot1 (LinearRegValue (AMA (Periode), Periode, 0) , Fortsetzung von AMAquot) Else Plot2 (AMA (Periode), quotAdaptive MAquot) Der zweite Indikator, "Mov Avg Adaptive Fltr", nimmt das Filterkonzept und wendet es auf einen Indikator an. Basierend auf den gefilterten adaptiven gleitenden Durchschnitt (AMAF) - Parameter, zeigt dieser Indikator eine vertikale blaue oder rote Linie, abhängig von der Bedingung, die erfüllt ist. Die von den senkrechten Linien reflektierten Werte spiegeln den Wert der AMA-Filterberechnung wider. Einige vorgeschlagene Formateinstellungen werden nach dem Indikatorcode angegeben. Typ: Indikator Name: MovAvg Adaptive Fltr Eingänge: Periode (10), Pcnt (.15) Vars: AMAVal (0), AMAFVal (0), AMALs (0), AMAHs (0) AMAFVAl AMAF (Periode, Pcnt) IF CurrentBar 1 Dann beginnen AMALs AMAVAL AMAHs AMAVAL End Else Begin IF AMAVal lt AMAVal1 Dann AMALs AMAVAL IF AMAVal gt AMAVal1 Dann AMAHs AMAVAL IF AMAVal - AMALs gt AMAFVal Dann beginnen Plot1 (AMAFVal, quotBuyquot) IF Plot11 0 Dann Alert True End Else IF AMAHs - AMAVal Gt AMAFVal Dann beginnen Plot2 (AMAFVal, quotSellquot) IF Plot21 0 Dann Alert True End Plot3 (AMAFVal, quotAMAFilterquot) End Style: Skalierung: Screen Das unten beschriebene "TheMovAvg Adaptive Fltrquot System" basiert auf den Regeln, die für Einträge auf der Grundlage des gefilterten adaptiven Verschiebens angegeben sind Durchschnittliche Berechnung Typ: Systemname: MovAvg Adaptive Fltr Eingänge: Periode (10), Pcnt (.15) Vars: AMAVal (0), AMAFVal (0), AMALs (0), AMAHs (0) AMAFVAl AMAF (Periode, Pcnt) IF CurrentBar 1 Dann beginnen AMALs AMAVAL AMAHs AMAVAL End Else Begin IF AMAVal lt AMAVal1 Dann AMALs AMAVAL IF AMAVAL gt AMAVal1 Dann AMAHs AMAVAL IF AMAVAL - AMALs kreuzt über AMAFVal dann kaufen diese Bar auf dem Schließe IF AMAHs - AMAVal überquert über AMAFVal dann verkaufen diese Bar auf Schließen Ende Dieser Code ist auch auf der Omega Researchs Website verfügbar. Der Name der Datei ist quotAMA. ELA. quot Bitte beachten Sie, dass alle Traders Tipps Analysentechniken, die auf der Omega Researchs Website veröffentlicht wurden, sowohl von TradeStation als auch von SuperCharts genutzt werden können. Wann immer möglich, werden die gebuchten Analysetechniken sowohl Quick Editor als auch Power Editor Formate enthalten. - Gaston Sanchez, Omega Research 800 422-8587, 305 270-1095 Internet: wwwomegaresearch Zurück zur Liste In MetaStock 6.5 können Sie ganz einfach das adaptive gleitende durchschnittliche System von Perry Kaufman in dem Interview, das in der 1998 Bonusausgabe erscheint, erstellen. Wenn MetaStock 6.5 ausgeführt wird, wählen Sie im Menü Extras den Eintrag quotIndicator Builderquot und klicken dann auf die Schaltfläche Neu. Geben Sie die folgenden Formeln ein: Adaptive Moving Average Binary Wave Perioden: Input (quotTime Periodsquot, 1,1000, 10) Richtung: CLOSE - Ref (CLOSE, - periods) SSC: ER (FastSC - SlowSC) SlowSC AMA: Wenn (Cum (1 ) Perioden 1, ref (Close, -1) Konstante (CLOSE - ref (Close, -1)), Prev Konstante (CLOSE - PREV)) FilterPercent: Eingabe (quotFilter Prozentwert, 0,100,15) 100 Filter: FilterPercent Std (AMA (AMA, -1), Perioden) AMALow: Wenn (AMA lt Ref (AMA, -1), AMA, PREV) AMAHigh: Wenn (AMA gt Ref (AMA, -1), AMA, PREV) Adaptive Moving Average Perioden: Input (quotTime Periodsquot, 1,1000, 10) Richtung: CLOSE - Ref (CLOSE, - perioden) SSC: ER (FastSC - SlowSC) SlowSC AMA: Wenn (Cum (1) Perioden 1, ref (Schließen, -1 ) Konstante (CLOSE - ref (Close, -1)), Prev Konstante (CLOSE - PREV)) Wenn du den adaptiven gleitenden Durchschnitt sehen möchtest, dann gebe es einfach auf jedem Diagramm in MetaStock. Wenn Sie den Kauf und Verkauf von Signalen aus dem adaptiven gleitenden durchschnittlichen System sehen wollen, zeichnen Sie die adaptive gleitende durchschnittliche Binärwelle. Diese binäre Welle zeichnet ein quot1quot, wenn theres ein Kaufsignal, ein quot-1quot für ein Verkaufssignal und eine Null, wenn theres kein Signal. --Allan J. McNichol, EQUIS International 800 882-3040, 801 265-8886 Internet: equis Zurück zur Liste TECHNIFTERTER PLUS Heres a TechniFilter Plus, Version 8, Formel für den adaptiven gleitenden Durchschnitt (AMA), der von Perry Kaufman im Jahr 1998 besprochen wurde Bonusausgabe. AMA ist ein exponentieller Durchschnitt, wo das Multiplikatorgewicht jeden Tag zwischen einem maximalen und einem minimalen Wert variieren kann. Da die Preise einen starken Trend ausmachen, nähert sich dieses variable Gewicht seinem Maximalwert, so dass die AMA die Preiskurve genauer verfolgen kann. Wenn die Preise zickzackig sind, nähert sich das variable Gewicht seinem Minimalwert, wodurch die AMA abgeflacht wird. Kaufman verwendet ein Verhältnis von Preisänderung zu Preisvariation, um das variable Gewicht zu skalieren. Die Formel verwendet drei Parameter: 2, 30 und 10. Der erste Parameter 2 zeigt an, dass ein zweitägiger exponentieller Durchschnitt der schnellste Durchschnitt für den variablen Durchschnitt ist. Der zweite Parameter, 30, zeigt an, dass ein 30-Tage-Durchschnitt der langsamste Durchschnitt für den variablen Durchschnitt ist. Der dritte Parameter, 10, gibt die Rückblickperiode für die Berechnung an, wie sich das Gewicht ändert. Perry Kaufmans Adaptive Moving Average Formula SWITCHES: Multiline Rekursive INITIAL VALUE: C FORMULA: Diese TechniFilter Plus Strategie und die Berichte, Strategien und Formeln früherer Trader Tipps können von der RTRs Website heruntergeladen werden. - Clay Burch, RTR Software 919 510-0608, E-Mail: rtrsoftaol Internet: rtrsoftware Zurück zur Liste WAVEWIE MARKET SPREADSHEET Hier ist ein WAVE WIE Programm Umsetzung von Perry Kaufmans adaptive gleitenden Durchschnitt (AMA), diskutiert in der STOCKS amp COMMODITIES 1998 Bonus-Ausgabe Interview Präsentation. - Peter Di Girolamo, Jerome Technology 908 369-7503, E-Mail: jtiwareaol Internet: members. aoljtiware Zurück zur Liste SMARTRADER Perry Kaufmans adaptive gleitenden Durchschnitt (STOCKS amp COMMODITIES, 1998 Bonus Issue) dient als gutes Beispiel für die Anwendung des Benutzers Formelfähigkeit in SMARTrader. Der Schlüssel zur Erstellung des adaptiven gleitenden Durchschnitts (AMA) ist die Fähigkeit, rekursive oder selbstreferenzierende Formeln zu schreiben. Ich komme das aus, wenn wir vorgehen. Zeile 4, markierter Quattensatz, wird in Verbindung mit Zeile 15 verwendet, um die Werte einzutragen, die manuell in das Tabellenkalkulationsbeispiel in den Zellen I5 bis I14 eingegeben hat. Die Richtung wird in Zeile 5 unter Verwendung einer 10-Perioden-Impulsstudie bestimmt. Die Zeilen 6, 7 und 8 berechnen die Volatilität, indem sie zuerst ein Ein-Perioden-Impuls berechnen und dann den absoluten Wert des Impulses nehmen und schließlich eine 10-Perioden-Reihe summieren. Zeilen 9 und 10 berechnen den ER-Wert und seinen absoluten Wert. Die Zeilen 11 und 12 sind Koeffizienten, die die Exponentenwerte enthalten, die jeweils zwei und 30 Perioden darstellen. Zeile 13 berechnet den ssc-Wert. Reihe 14 Quadrate ssc, geben c. Zeile 16 berechnet die tatsächliche AMA und ist die erste Zeile, die rekursiv ist. Zeile 17, auch rekursiv, berechnet die Differenz der aktuellen und früheren AMA. Zeile 18, AMAdiff, verwendet eine if-Anweisung, um zu vermeiden, ein ungültiges Ergebnis in Spalte 1 zu melden, da es nichts vor Spalte 1 gibt, um eine gültige Berechnung zu erhalten. Zeile 19 berechnet die 10-fache Standardabweichung von AMAdiff. Zeile 20 ist ein Koeffizient, der den prozentualen Wert enthält. Zeile 21 berechnet den Filterwert. Zeilen 22 und 23 sind rekursive Benutzerzeilen, die die AMA-Tiefen und AMA-Highs verfolgen. Zeilen 23 und 24 sind die Buysellregeln. Abbildung 1: SMARTRADER. Diese SMARTrader SpecSheet implementiert Perry Kaufmans adaptiven gleitenden Durchschnitt aus der 1998 Bonus Issue. Diese Spezifikation ist auch auf der Stratagems-Website verfügbar. - Jim Ritter, Stratagem Software International 504 885-7353, E-Mail: Stratagem1aol Internet: members. aolstratagem1 Zurück zu ListDeveloped by Perry Kaufman, Kaufman8217s Adaptive Moving Average ist nicht nur als gleitender Durchschnitt konzipiert, sondern auch um die zu verfolgen Lärm im Trend und entsprechend anpassen. Es ändert automatisch seine Geschwindigkeit auf der Grundlage der Marktvolatilität. Die AMA wird als Ersatz für gewöhnliche gleitende Durchschnitte verwendet und als sie 1995 präsentiert wurde, war sie früheren Versuchen überlegen, einen intelligenten gleitenden Durchschnitt zu schaffen, weil sie eine größere Benutzerkontrolle bot. Grundsätzlich, wenn der Markt stark tendiert und es gibt nur kleinere Gegen-Trend-Moves (Pullbacks), gibt es sehr wenig Lärm und Sie würden es vorziehen, dass die MA die Preis-Aktion genau verfolgen würde, also möchten Sie, dass es eine kleinere Trackback-Spannweite hat . Auf der anderen Seite, wenn der Markt reichengebunden ist und von Stäben dominiert wird, die sich gegenseitig ausgleichen, was Sie wollen, ist ein gleitender Durchschnitt mit einer längeren Rückblickperiode, die es glättet und so falsche Signale vermeidet. Was Kaufman tat, ist, den exponentiellen Moving Average mit einem Algorithmus zu optimieren, der die EMA8217s Glättung konstant in Bezug auf das Verhältnis von Marktrichtung und Volatilität anpassen würde, also reagiert es nun auf Trend und Volatilität. Hier ist die Formel, aus der die AMA abgeleitet wird: AMA C schließen (t) 8211 AMA (t-1) AMA (t-1), wobei C der adaptive Aspekt der Glättungskonstante ist. Allerdings gibt es eine Reihe von Berechnungen, bevor wir zu C erreichen, aber wir werden sie hier nicht auflisten, die Dinge einfacher zu halten. Es ist wichtiger zu erkennen, dass Kaufman8217s Adaptive Moving Average zeichnet sich durch seine Fähigkeit, auf die Marktbedingungen zu reagieren8217 dynamische Verschiebungen, die ein großer Vorteil im Vergleich zu Handelsstrategien auf der Grundlage von bewegten Durchschnitten mit festen Trackback-Perioden ist. Darüber hinaus kann es neben der Verwendung der KAMA als eigenständiger Indikator auch dazu dienen, andere Indikatoren zu glätten. Genau wie die anderen Mitglieder der gleitenden durchschnittlichen Indikatorenfamilie fungiert Kaufman8217s AMA als eine starke Stützwiderstandsstufe, die bei einem Kontakt mit Trend-Eintrittssignalen erzeugt, sowie Austrittssignale, wenn eine Trendumkehr deutlich wird. Schauen Sie sich den Unterschied zwischen einem Simple Moving Average, einem Exponential Moving Average und Kaufman8217s Adaptive Moving Average auf dem Screenshot unten. In hellblau ist ein 14-fach einfacher Moving Average gezeichnet, während die 14-fache EMA gelb gefärbt ist. Wie Sie sehen können, ist Kaufman8217s Adaptive Moving Average (lila Linie) relativ flach während der meiste Zeit, da der Markt in einem engen Handelsbereich innerhalb der größeren Zeit frame8217s bearish Trend hält, so wird es weniger falsche Eingangssignale innerhalb des Konsolidierungsbereichs produzieren . Gegründet im Jahr 2013, Binary Tribune zielt darauf ab, seinen Lesern genaue und tatsächliche finanzielle Berichterstattung zu liefern. Unsere Website konzentriert sich auf wichtige Segmente auf Finanzmärkte Aktien, Währungen und Rohstoffe und interaktive eingehende Erläuterung der wichtigsten wirtschaftlichen Ereignisse und Indikatoren. Financial Risk Disclosure BinaryTribune haftet nicht für den Verlust von Geld oder Schäden, die sich aus der Nutzung der Informationen auf dieser Website ergeben. Trading Forex, Aktien und Rohstoffe auf Marge trägt ein hohes Risiko und kann nicht für alle Investoren geeignet sein. Vor der Entscheidung, Devisenhandel zu handeln, sollten Sie sorgfältig überlegen, Ihre Anlageziele, Erfahrungsstand und Risiko Appetit. Cookie-Richtlinien Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen die besten Erfahrungen zu bieten und Sie besser kennen zu lernen. Durch den Besuch unserer Website mit Ihrem Browser gesetzt, um Cookies zu erlauben, stimmen Sie zu unserer Verwendung von Cookies, wie in unserer Datenschutzerklärung beschrieben. Kopiere Copyright 2017 mdash Binary Tribune. Alle Rechte vorbehalten